Trading d’options algorithmiques gagne rapidement du terrain en tant que moyens négligés pour une meilleure emprise sur le marché des options. Bien que le trading d’options soit expliqué assez facilement par la plupart des didacticiels de trading initial, un rafraîchissement solide est toujours utile pour mettre cela en contexte. En bref, l’option est un produit financier qui permet au titulaire d’acheter ou de vendre un actif («l’option») à un prix prédéterminé à tout moment. Avec autant d’acteurs sur le marché des options et un large éventail de styles d’investissement, il est important de comprendre qu’une compréhension de l’actif / marché sous-jacent est d’une importance capitale.
Pour commencer une explication du trading d’options algorithmiques, il faut comprendre les actifs / marchés sous-jacents. Ce sont les titres sous-jacents (au sens de la monnaie, des actions, des obligations) ou des produits sous-jacents (au sens de l’énergie, de l’or). Les traders exécutent leurs opérations d’options sur les bourses (par exemple – NASDAQ, Over the Counter (OTC) et la Bourse numérique (DSE). L’idée ici est que les investisseurs peuvent acheter (vendre) des heures spécifiques (clics) à des prix spécifiques (dollars ).
Maintenant, que vous connaissez davantage l’idée de base des options de trading, passons à un aperçu de ce qu’est vraiment le trading d’options. Lorsque vous achetez une option, vous achetez une position droite (un «appel» ou «put») ou un privilège (pour vendre) un droit à une certaine date (la date d’expiration).
Cependant, vous n’êtes pas obligé de faire la vente si la sécurité ou la marchandise (le «couvert») ne parvient pas à livrer l’actif à la date spécifiée. En d’autres termes, le trading d’options donne aux traders une chance d’avoir une participation dans l’actif sous-jacent (maintenant lorsque le trader achète l’option).
Pour obtenir un effet de levier, un trader peut utiliser une variété de stratégies différentes. L’un d’eux est les stratégies de négociation les plus backtest. Ces stratégies sont basées sur l’analyse et la comparaison des points de données historiques sur le fonctionnement du marché des options. Ces informations de l’analyse fournissent des informations sur le comportement du marché et nous parle également des tendances actuelles. Sur la base de ces informations, le trader peut faire une analyse pour savoir s’il s’agit d’un bon moment pour acheter ou vendre, selon la direction des tendances. Et, en utilisant des stratégies de trading les plus backtest, ils peuvent calculer le scénario commercial du risque-récompense et donc choisir la stratégie la plus optimale.
Les stratégies à backtesst permettent aux investisseurs de contrôler un degré élevé de risque, en particulier dans les premiers stades de leur carrière commerciale. Ils donnent également la possibilité de prendre les meilleures décisions de négociation dans des conditions parfaites, afin que vous ayez peu de place pour l’erreur et moins de chances de perdre de l’argent dans votre trading d’options algorithmiques. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière commerciale et acquiert de l’expérience, les stratégies backtesstes deviennent moins importantes car l’environnement change, mais ils jouent toujours un rôle important pour vous assurer que vous suivez les dernières tendances et que vous pouvez profiter de bonnes opportunités de trading.
Les commerçants parlent souvent de backtesting en termes de simulation Monte Carlo ou de génération de nombres aléatoires. Dans les deux cas, l’objectif est le même: trouver les paramètres d’un scénario économique qui peut donner le résultat attendu, lorsqu’il est testé dans des circonstances contrôlées. Les stratégies de trading d’options à backtest, dans ce cas, tentent d’évaluer les tendances passées et d’étudier leur effet sur le prix du marché futur. Ce faisant, ils peuvent savoir quelles options se comportent plus fortement dans certaines conditions économiques et donc laquelle doit être achetée et vendue
Selon les résultats des simulations de Monte Carlo. Ainsi, backtesté trading d’options Les stratégies fournissent non seulement aux commerçants un moyen d’évaluer la robustesse des stratégies de négociation algorithmique, mais aussi avec une manière concrète de tester la robustesse de leurs méthodes.